Арбитраж (Arbitrage) — это торговая стратегия, которая заключается в одновременной покупке и продаже одного и того же актива на разных рынках или в разных формах для получения прибыли от разницы в цене. Арбитражные сделки являются низкорискованными, поскольку они основаны на закономерностях и дисбалансе цен, которые можно обнаружить и использовать до того, как рынки скорректируются.
Примеры арбитража
- Простой арбитраж:
- Покупка актива на одном рынке, где его цена ниже, и одновременная продажа на другом рынке, где цена выше. Например, если акция компании торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по $100, а на Лондонской фондовой бирже (LSE) по эквиваленту $105, трейдер может купить акции на NYSE и продать на LSE, извлекая прибыль из разницы в $5 за акцию.
- Валютный арбитраж:
- Использование разницы в котировках валют на различных валютных рынках. Например, если на одном рынке валютная пара EUR/USD торгуется по 1.20, а на другом рынке — по 1.21, трейдер может купить евро на первом рынке и продать на втором, получая прибыль от разницы в курсе.
- Треугольный арбитраж:
- Это арбитражная стратегия на валютном рынке, включающая три валюты. Трейдер использует дисбаланс в обменных курсах, чтобы конвертировать одну валюту в другую, затем в третью, и снова в первую, извлекая прибыль из разницы курсов. Например, если курс USD/EUR, EUR/GBP и GBP/USD таковы, что существует дисбаланс, трейдер может совершить три обмена и получить прибыль.
- Статистический арбитраж:
- Использует сложные математические модели для выявления и эксплуатации ценовых аномалий между связанными активами. Часто применяемый в высокочастотной торговле (HFT).