Дисперсия в трейдинге — это статистическая мера разброса цен или доходностей актива вокруг их среднего значения. Чем выше дисперсия, тем сильнее волатильность (изменчивость цены). Простыми словами показатель, который измеряет, насколько сильно доходность актива отклоняется от своего среднего значения.
Чаще всего в трейдинге понятие применяется в оценке стратегий.
Дисперсия эквити — это статистический показатель, измеряющий разброс изменений баланса (эквити) торгового счета вокруг его среднего значения. Чем выше дисперсия, тем сильнее колебания капитала, что указывает на нестабильность стратегии и повышенный риск.
Практическое значение для торговой стратегии:
-
Высокая дисперсия →
-
Сильные просадки и резкие скачки прибыли.
-
Риск быстрого слива депозита.
-
Возможна агрессивная, высокодоходная, но рискованная стратегия.
-
-
Низкая дисперсия →
-
Плавный рост/падение капитала.
-
Меньше стресса, но, возможно, и низкая доходность.
-
Характерно для консервативных стратегий (например, арбитраж, хеджирование).
-
Пример:
-
Стратегия A (высокая дисперсия):
День 1: +$500, День 2: -$300, День 3: +$800 → большой разброс, высокий риск. -
Стратегия B (низкая дисперсия):
День 1: +$100, День 2: -$50, День 3: +$80 → стабильнее, но медленнее.
Вывод:
Дисперсия эквити помогает оценить риск стратегии. Трейдеры часто стремятся снижать её (например, диверсификацией или контролем позиций), чтобы избежать резких просадок.
