Корреляция— это статистический показатель, который отражает степень взаимосвязи между движениями двух или более финансовых активов (например, валютных пар, акций, индексов или товаров). Корреляция измеряется в диапазоне от -1 до +1:
- +1< — Полная положительная корреляция: активы движутся в одном направлении. Рост одного актива сопровождается ростом другого, и наоборот.
- -1 — Полная отрицательная корреляция: активы движутся в противоположных направлениях. Рост одного актива сопровождается падением другого, и наоборот.
- 0 — Отсутствие корреляции: движения активов никак не связаны между собой.
Корреляция помогает трейдерам анализировать взаимосвязи между активами, что полезно для диверсификации рисков, хеджирования и построения торговых стратегий.
Пример корреляции в акциях на ММВБ
На примере акций Сбербанка (SBER) и Сбербанка-привилегированные (SBERP) демонстрируют высокую корреляцию и синхронное движение цен. На спредовом графике (графике соотношения цен SBER/SBERP) видно, что значение спреда исторически стремится к уровню 1, что подтверждает их корреляцию.
| Две акции SBER и SBERP | Спредовый график SBER/SBERP |
 |
 |